Кравец Т. Моделирование доходностей европейских фондовых индексов методами вейвлет-анализа

Проведена кластеризация доходностей европейских фондовых индексов при помощи методов вейвлет-анализа. Предложен модифицированый метод прогнозирования доходностей фондовых индексов на основе вейвлет-декомпозиции, нейронных сетей и метода SSA.

Ключевые слова: вейвлет-анализ, прогнозирование, доходности фондовых индексов.

Загрузить

  • pdf 140_18
    Размер файла: 359 kB Кол-во скачиваний: 574