Е. Линдер, ORCID iD 0000-0001-5343-5954, асп. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киев, Украина ПОСТРОЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ И ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО “ПРОМИНВЕСТБАНК”

На основании зарубежных исследований разработана методика стресс-тестирования банка и произведена ее апробация в банке “Проминвестбанк”. Зависимость уровня неплатежей от макроэкономических показателей определяется логистической функцией, параметры которой определяются исходя из метода максимального правдоподобия на исторических данных. Определены наиболее важные для построения качественной модели прогнозирования уровня неплатежей макроэкономические показатели, произведен про-гноз будущего уровня неплатежей для базового и стрессового сценария. Для этого было построено 1000 различных макроэкономиче-ских сценариев на основании ARIMA-моделей и для каждого квартала с 2017 по 2019 включительно получено 1000 различных прогнозов уровня неплатежей. Для каждого квартала в качестве базового уровня неплатежей выбирается медиана этого множества, а в качес¬тве стрессового – 99 % квантиль. Соответствующие наборы макроэкономических данных и являются базовым и стрессовым сце¬нарием. В качестве следующих шагов для каждого из сценариев определяется прогнозируемый уровень убытков банка, уровень его капитала, а также коэффициент достаточности капитала. На основании последнего можно делать выводы о потенциальной устой¬чивости банка в случае экономических потрясений.
Методика стресс-тестирования позволяет на основе авторегрессионных моделей типа ARIMA генерировать базовый и стрессовый макроэкономический сценарий, а также анализировать убытки, капитал и коэффициент достаточности капитала банка по каждому из этих сценариев.

Ключевые слова: стресс-тест; модель авторегрессии; макроэкономический сценарий; коэффициент достаточности капитала.

Received: 25/09/2017

1st Revision: 03/10/2017

Accepted: 13/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/7

References

  1. Ruja, C., 2014. Macro Stress-Testing Credit Risk in Romanian Banking System, Munich Personal RePEc Archive, 23 July 2014, № 58244.
  2. Jobst, A. A. et al., 2013. A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country F.S.A.P.s. International Monetary Fund Working Papers, №. 13/68, March 2013, 53 p.
  3. C. B. (2017) Financial Stability Review, May 2017. European Central Bank, 176 p.
  4. Jones, M. T., P. Hilbers, and G. Slack, 2004. Stress Testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls. International monetary fund, IMF Working Paper No. 127, 38 p. DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781451855012.001.
  5. Tarasevich, N. V., Litvinenko, A. M., 2014. Stress testing of risks as a tool for bank crisis management. Finances, accounting, banks, 1(20), pp. 255-263.
  6. Andrievskaya I., 2007. Stress testing: methodology overview. Management in a credit institution, 5, pp. 88-96.
  7. Anisimova L., 2015. Stress testing of banking system. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 3(1), pp. 90-100.
  8. Pryidun L., 2001. Stress testing of bank credit risk: general characteristics and peculiarities of practical application. Bulletin of TNEU, 2, pp. 67-74.
  9. Manzhos S., 2014. Stress testing of banks: methodology overview. Finance, accounting, banks, 1 (20), pp. 188-195.
  10. Kyshakevish B., 2011. Stress testing of bank’s economic capital based on single-factor models. Scientific bulletin of UNFU. Lviv: UNFU, Issue 21.02, pp. 210-212.
  11. Kyshakevish B., 2011. Stress testing of bank’s economic capital based on multi-factor models. Economic Scope: collection of scientific works, Dnipro: PSACEA, 45, pp. 161-171.
  12. Kyshakevish B., 2011. Economic-mathematical modeling of bank credit risks. Thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.11 – mathematical methods, models and information technologies in economics. National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv.
  13. Instruction on the procedure for regulating the bank activities in Ukraine. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine, 368 of 28.08.2001.
  14. On the size of the regulatory capital of the bank. NBU letter, 47-412/1061-13829 of 14.10.2008.
  15. State Statistics Service of Ukraine. – Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
  16. Central Bank of Ukraine, Banking Statistics, Indicators of the banking system. Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.
  17. Ministry of Finance of Ukraine, Archive of exchange rates. Available at: http://index.minfin.com.ua/arch/

Загрузить

  • pdf 196_46-53
    Размер файла: 453 kB Кол-во скачиваний: 155