Кравець Т. Моделювання доходностей європейських фондових індексів методами вейвлет-аналізу

Проведено кластеризацію доходностей європейських фондових індексів за допомогою методів вейвлет-аналізу. Запропоновано модифікований метод прогнозування доходностей фондових індексів на основі вейвлет-декомпозиції, нейронних мереж та методу SSA.

Ключові слова: вейвлет-аналіз, прогнозування, дохідності фондових індексів.

Завантажити

  • pdf 140_18
    File size: 359 kB Downloads: 530