Г. Кришталь, канд. екон. наук АТ “Райффайзен Банк Аваль”, Київ ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ СУКУПНОГО ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Розглянуто концептуальні підходи застосування структурної моделі для оцінки фінансового ризику комерційних банків, а саме, вимірювання ризиків в комплексі: порівняння розміру капіталу, розрахованого на основі стандартного підходу Базеля ІІ, просунутого підходу Базеля ІІ і структурної моделі. Аналіз результатів застосування моделі в си­туації економічної кризи, а саме достатності капіталу комерційних банків. Висвітлено єдиний підхід до вибору міри ризику і його параметрів, для вимірювання ризиків різної природи.

Ключові слова: фінансові ризики; комерційні банки; активи; Базель; структурна модель.

Надійшла до редколегії 18.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/2

References

  1. Mishchenko, V.I., Slavianska N.H., 2011. Bankivski operatsii: pidruchnyk, K.:Znannia, S. 727. (Ukrainian).
  2. Bludova, T., Harmydarov P. 2004.Upravlinnia vidsotkovym ryzykom, Visnyk NBU, 10, S.34-35. (Ukrainian).
  3. Bondarenko, L. A., 2003. Pobudova systemy ryzyk-menedzhmentu v komertsiinomu banku, Finansy Ukrainy, 9, S.85-93. (Ukrainian).
  4. Vitlinskyi, B. V., 1996. Ekonomichnyi ryzyk i metody yoho vymiriuvannia: pidruchnyk, K, IZMN, S.362. (Ukrainian).
  5. Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro systemu valiutnoho rehuliuvannia i valiutnoho kontroliu” № 1593 vid 19.02.1993, Pidpryiemnytstvo i rynok Ukrainy, 1993, 3, S.17. (Ukrainian).
  6. Ehorov, V.A., 2003. Systema upravlenyia ryskamy v banke, Fynansi, 9, S.78. (Ukrainian).
  7. Ivchenko, I. Iu., 2012. Ekonomichni ryzyky: Navch. posib, K.: TSUL, S. 304. (Ukrainian).
  8. Petruk, O.M. 2011. Bankivska sprava: Navch. posibnyk, K, Kondor, S. 461. (Ukrainian).
  9. Potiiko, Iu., 2004. Teoriia i praktyka upravlinnia riznymy vydamy ryzykiv u komertsiinykh bankakh,Visnyk NBU, 4, S.58-60. (Ukrainian).
  10. Prymostka, L., 2010. Ekonomichni ryzyky v diialnosti bankiv, Bankivska sprava, 3, S. 16-23. (Ukrainian).
  11. NBU: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index (Ukrainian).
  12. Farrahov, I.T., 2005. Edinaya tehnologiya stress – testirovaniya i VaR- analiza finansovyih portfeley s uchetom riska likvidnosti, Metodicheskoe posobie, Banki i tehnologii, 2 (Russian).
  13. Fantatstsini, D., 2008. Ekonometricheskiy analiz finansovyih dannyih v zadachah upravleniya riskom, Prikladnaya ekonometrika, 2, S. 91-137 (Russian).
  14. Kowalski, A.M., 2014. The Role of Innovative Clusters in the Process of Internationalization of Firms Journal of Economics, Business and Management, Vol. 2, No. 3. DOI: dx.doi.org/10.7763/JOEBM.2014.V2.121.

Завантажити

  • pdf 178_2
    File size: 687 kB Downloads: 284