Є. Ліндер, ORCID iD 0000-0001-5343-5954, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ПОБУДОВА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СЦЕНАРІЇВ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ “ПРОМІНВЕСТБАНК”

Posted on by

На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку “Промінвестбанк”. Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних моделей типу АММА генерувати базовий та стресовий макроекономічний сценарій, а також аналізувати збитки, капітал і коефіцієнт достатності капіталу банку за кожного із цих сценаріїв.

Ключові слова: стрес-тест; модель авторегресії; макроекономічний сценарій; коефіцієнт достатності капіталу.

Received: 25/09/2017

1st Revision: 03/10/2017

Accepted: 13/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/7

References

  1. Ruja, C., 2014. Macro Stress-Testing Credit Risk in Romanian Banking System, Munich Personal RePEc Archive, 23 July 2014, № 58244.
  2. Jobst, A. A. et al., 2013. A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country F.S.A.P.s. International Monetary Fund Working Papers, №. 13/68, March 2013, 53 p.
  3. C. B. (2017) Financial Stability Review, May 2017. European Central Bank, 176 p.
  4. Jones, M. T., P. Hilbers, and G. Slack, 2004. Stress Testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls. International monetary fund, IMF Working Paper No. 127, 38 p. DOI: http://dx.doi.org/10.5089/9781451855012.001.
  5. Tarasevich, N. V., Litvinenko, A. M., 2014. Stress testing of risks as a tool for bank crisis management. Finances, accounting, banks, 1(20), pp. 255-263.
  6. Andrievskaya I., 2007. Stress testing: methodology overview. Management in a credit institution, 5, pp. 88-96.
  7. Anisimova L., 2015. Stress testing of banking system. Bulletin of the Kiev National Trade and Economic University, 3(1), pp. 90-100.
  8. Pryidun L., 2001. Stress testing of bank credit risk: general characteristics and peculiarities of practical application. Bulletin of TNEU, 2, pp. 67-74.
  9. Manzhos S., 2014. Stress testing of banks: methodology overview. Finance, accounting, banks, 1 (20), pp. 188-195.
  10. Kyshakevish B., 2011. Stress testing of bank’s economic capital based on single-factor models. Scientific bulletin of UNFU. Lviv: UNFU, Issue 21.02, pp. 210-212.
  11. Kyshakevish B., 2011. Stress testing of bank’s economic capital based on multi-factor models. Economic Scope: collection of scientific works, Dnipro: PSACEA, 45, pp. 161-171.
  12. Kyshakevish B., 2011. Economic-mathematical modeling of bank credit risks. Thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.11 – mathematical methods, models and information technologies in economics. National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv.
  13. Instruction on the procedure for regulating the bank activities in Ukraine. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine, 368 of 28.08.2001.
  14. On the size of the regulatory capital of the bank. NBU letter, 47-412/1061-13829 of 14.10.2008.
  15. State Statistics Service of Ukraine. – Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
  16. Central Bank of Ukraine, Banking Statistics, Indicators of the banking system. Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.
  17. Ministry of Finance of Ukraine, Archive of exchange rates. Available at: http://index.minfin.com.ua/arch/

Завантажити